31以下论述正确的是：ＡＤ
Ａ 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
Ｂ 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
Ｃ 对商业银行而言，公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
Ｄ 对商业银行而言，公司／机构存款人对银行信用和利率水平很敏感
Ｅ 零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感
32商业银行经营中的三性原则是：ABC
A 盈利性
B 流动性
C 安全性
D 扩张性
E 竞争性
33衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到？BC
A 现金头寸指标
B 核心存款比例
C 贷款总额与总资产比率
D 流动资产与总资产比率
E 大额负债依赖度
34流动性风险预警的内部指标包括：ABCD
A 盈利水平
B 产品业务的风险水平
C 资产负债结构
D 资产负债质量
E 高官层人事更替
35以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容？ＡＢＣＤＥ
Ａ 明确商业银行的战略愿景和价值理念
Ｂ 有明确记载的声誉风险管理流程及政策
Ｃ 深入理解不同利益持有者对自身的期望值
Ｄ 有明确记载的危机处理／决策流程
Ｅ 建设学习型组织
36国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是：ＡＢＣＤ
Ａ 推行全面风险管理理念
Ｂ 改善公司治理
Ｃ 预先做好危机防范准备
Ｄ 确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
Ｅ 加强对声誉风险的量化分析
37银行监管的必要性原理可以概括为：ABCDE
A 公共性质论
B 利益冲突论
C 债券保护论
D 银行风险论
E适度竞争论
38银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则:ABCDE
A 准确性原则
B 可比性原则
C 及时性原则
D 持续性原则
E 保密性原则
39我国商业银行信用风险监管指标包括：ＡＢＣＤＥ
Ａ 不良资产率
Ｂ 不良贷款率
Ｃ 贷款损失准备率
Ｄ 单一客户授信集中度
Ｅ 预期损失率
40我国银行监管领域所依托的主要法律包括：ＡＢＣＤ
Ａ 《银行业监督管理法》
Ｂ 《中国人民银行法》
Ｃ 《商业银行法》
Ｄ 《行政许可法》
Ｅ 《巴塞尔新资本协议》
三、判断题
1风险就是指损失的大小 F
2市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。T
3商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性T
4违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险的事后检验的结果，一般说来两者应该相等。F
5客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的信用评级。F
6压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。T
7贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。F
8
KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。T
9贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。T
10市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。Ｔ
11公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 Ｆ
12在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方 Ｆ
13商业银行内部的性别/种族歧视事件属于声誉风险的范畴。 F
14通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。F
15操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。F
16对于商业银行来说，为了实现盈利性、流动性和安全性的目标，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。F
17信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性 Ｔ
18商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。 F
19 《有效银行监管的核心原则》是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管的最佳做法，是有效银行监管的最高要求及规范做法。Ｆ
20随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。 F
Ａ 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
Ｂ 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
Ｃ 对商业银行而言，公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
Ｄ 对商业银行而言，公司／机构存款人对银行信用和利率水平很敏感
Ｅ 零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感
32商业银行经营中的三性原则是：ABC
A 盈利性
B 流动性
C 安全性
D 扩张性
E 竞争性
33衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到？BC
A 现金头寸指标
B 核心存款比例
C 贷款总额与总资产比率
D 流动资产与总资产比率
E 大额负债依赖度
34流动性风险预警的内部指标包括：ABCD
A 盈利水平
B 产品业务的风险水平
C 资产负债结构
D 资产负债质量
E 高官层人事更替
35以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容？ＡＢＣＤＥ
Ａ 明确商业银行的战略愿景和价值理念
Ｂ 有明确记载的声誉风险管理流程及政策
Ｃ 深入理解不同利益持有者对自身的期望值
Ｄ 有明确记载的危机处理／决策流程
Ｅ 建设学习型组织
36国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是：ＡＢＣＤ
Ａ 推行全面风险管理理念
Ｂ 改善公司治理
Ｃ 预先做好危机防范准备
Ｄ 确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
Ｅ 加强对声誉风险的量化分析
37银行监管的必要性原理可以概括为：ABCDE
A 公共性质论
B 利益冲突论
C 债券保护论
D 银行风险论
E适度竞争论
38银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则:ABCDE
A 准确性原则
B 可比性原则
C 及时性原则
D 持续性原则
E 保密性原则
39我国商业银行信用风险监管指标包括：ＡＢＣＤＥ
Ａ 不良资产率
Ｂ 不良贷款率
Ｃ 贷款损失准备率
Ｄ 单一客户授信集中度
Ｅ 预期损失率
40我国银行监管领域所依托的主要法律包括：ＡＢＣＤ
Ａ 《银行业监督管理法》
Ｂ 《中国人民银行法》
Ｃ 《商业银行法》
Ｄ 《行政许可法》
Ｅ 《巴塞尔新资本协议》
三、判断题
1风险就是指损失的大小 F
2市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。T
3商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性T
4违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险的事后检验的结果，一般说来两者应该相等。F
5客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的信用评级。F
6压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。T
7贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。F
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KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。T
9贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。T
10市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。Ｔ
11公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 Ｆ
12在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方 Ｆ
13商业银行内部的性别/种族歧视事件属于声誉风险的范畴。 F
14通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。F
15操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。F
16对于商业银行来说，为了实现盈利性、流动性和安全性的目标，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。F
17信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性 Ｔ
18商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。 F
19 《有效银行监管的核心原则》是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管的最佳做法，是有效银行监管的最高要求及规范做法。Ｆ
20随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。 F
