二 多选题
１ 商业银行的经营原则是：ABC
A 盈利性
B 安全性
C 流动性
D 扩张性
E 竞争性
2商业银行风险的主要类别包括：ABCDE
A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 流动性风险 E 国家风险
3衡量风险的指标有：ABCD
A 方差 B 久期 C 凸度 D 在险价值（VaR）E 期望收益
4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE
A 风险分散 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险规避 E 风险补偿
５商业银行常用的风险识别方法包括：ＡＢＣＤＥ
Ａ 专家调查列举法
Ｂ 资产财务状况分析法
Ｃ 情景分析法
Ｄ 分解分析法
Ｅ 失误树分析法
６ 商业银行风险管理流程包括：ABCD
A 风险识别
B 风险计量
C风险监测
D 风险控制
E 风险对冲
7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCD
A 经销商风险
B 假按揭风险
C 由于房产价值下跌导致超额押值不足
D 借款人的经济财务状况恶化的风险
E 国家对房市采取宏观调控策措施
8 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABC
A 贷款承诺的利息
B 与贷款相同期限的零息国债的收益率
C 贷款的违约回收率
D 贷款期限
E 借款企业的市场价值
9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？ＡＢＣＤＥ
Ａ正常 Ｂ关注 Ｃ次级 Ｄ可疑 Ｅ 损失
10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABC
A CreditMetrics模型
B Credit Portfolio View模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
E ZETA模型
11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？ＡＢＣＤＥ
Ａ 不良资产／贷款率
Ｂ 预期损失率
Ｃ贷款风险迁徙
Ｄ不良贷款拨备覆盖率
Ｅ贷款损失准备充足率
12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征 ：ABCDE
A 全面性
B 相关性
C及时性
D 可靠性
E 可比性
13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？ ＡＢＣＤ
Ａ 资金成本
Ｂ 经营成本
Ｃ 风险成本
Ｄ 资本成本
Ｅ 通货膨胀调整成本
14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？ ABC
A 审贷分离原则
B 统一考虑原则
C 展期重审原则
D 责任到人原则
E 追踪审核原则
15信用衍生产品包括：ＡＢＣＤ
Ａ总收益互换
Ｂ信用违约互换
Ｃ信用价差衍生产品
Ｄ信用联动票据
Ｅ股票期权
16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢＣ
Ａ 违约概率
Ｂ 违约损失率
Ｃ 违约风险暴露
Ｄ 期限
Ｅ 行业风险指数
17对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面？ ＡＢＣＤＥ
Ａ 品德
Ｂ 资本
Ｃ 还款能力
Ｄ 抵押
Ｅ 经营环境
18 信用风险组合模型包括：BCD
A CreditMonitor
B CreditMetrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VaR
19根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率，应当首先知道的变量是：ＢＣＤ
Ａ银行间的短期利率水平
Ｂ第０期到第１期的即期利率
Ｃ第１期到第２期的远期利率
Ｄ３年期的即期利率
Ｅ市场在３期内的平均利率水平
20期权的价值由哪几部分组成？ＡＢ
Ａ 时间价值
Ｂ 内在价值
Ｃ 执行价格
Ｄ 标地资产价格
Ｅ 无风险利率
21公允价值的计量方式有哪几种？ABCD
A 直接使用可获得的市场价格
B 使用公认的模型估算市场价格
C 根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性
D 使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
E 根据资产获得时的历史成本
22以下关于久期缺口的论述正确的是：ＡＣＥ
Ａ 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｂ 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｃ 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｄ当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｅ当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ＡＣ
Ａ资产的到期期限
Ｂ资产的不同市场价值
Ｃ资产的到期收益率
Ｄ资产的现值
Ｅ资产的当期收益率
24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥ
Ａ 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
Ｂ 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
Ｃ 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
Ｄ 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
Ｅ 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
25操作风险的成因主要包括：ＡＢＣＤ
Ａ 人员因素
Ｂ 内部流程
Ｃ 系统缺陷
Ｄ 外部因素
Ｅ 其他因素
26核心雇员流失的风险具体体现为：BCD
A 核心员工的知识/技能缺乏
B 缺乏足够后援/替代人员
C 相关信息缺乏共享和文档记录
D 缺乏岗位轮换机制
E 核心员工的欺诈行为
27操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？ABCD
Ａ 数据/信息质量
B 违反系统安全规定
C 系统设计/开发的战略风险
D 系统的稳定性、兼容性、适宜性
E 系统开发、维护成本过高
28基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABC
A 前三年中各年为正的总收入
B 前三年中总收入为正数的年数
C 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子
D 前三年的总收入
E 所计量的总的年数
29根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？ＡＢＣ
Ａ 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
Ｂ 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
Ｃ 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
Ｄ 必须具备完善、健康的公司治理结构
Ｅ 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
30商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件？ ＡＢＣＤ
Ａ 完善的公司治理结构
Ｂ健全的内部控制体系
Ｃ普及合规管理文化
Ｄ集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
Ｅ 强大的研发实力
１ 商业银行的经营原则是：ABC
A 盈利性
B 安全性
C 流动性
D 扩张性
E 竞争性
2商业银行风险的主要类别包括：ABCDE
A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 流动性风险 E 国家风险
3衡量风险的指标有：ABCD
A 方差 B 久期 C 凸度 D 在险价值（VaR）E 期望收益
4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE
A 风险分散 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险规避 E 风险补偿
５商业银行常用的风险识别方法包括：ＡＢＣＤＥ
Ａ 专家调查列举法
Ｂ 资产财务状况分析法
Ｃ 情景分析法
Ｄ 分解分析法
Ｅ 失误树分析法
６ 商业银行风险管理流程包括：ABCD
A 风险识别
B 风险计量
C风险监测
D 风险控制
E 风险对冲
7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCD
A 经销商风险
B 假按揭风险
C 由于房产价值下跌导致超额押值不足
D 借款人的经济财务状况恶化的风险
E 国家对房市采取宏观调控策措施
8 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABC
A 贷款承诺的利息
B 与贷款相同期限的零息国债的收益率
C 贷款的违约回收率
D 贷款期限
E 借款企业的市场价值
9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？ＡＢＣＤＥ
Ａ正常 Ｂ关注 Ｃ次级 Ｄ可疑 Ｅ 损失
10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABC
A CreditMetrics模型
B Credit Portfolio View模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
E ZETA模型
11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？ＡＢＣＤＥ
Ａ 不良资产／贷款率
Ｂ 预期损失率
Ｃ贷款风险迁徙
Ｄ不良贷款拨备覆盖率
Ｅ贷款损失准备充足率
12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征 ：ABCDE
A 全面性
B 相关性
C及时性
D 可靠性
E 可比性
13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？ ＡＢＣＤ
Ａ 资金成本
Ｂ 经营成本
Ｃ 风险成本
Ｄ 资本成本
Ｅ 通货膨胀调整成本
14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？ ABC
A 审贷分离原则
B 统一考虑原则
C 展期重审原则
D 责任到人原则
E 追踪审核原则
15信用衍生产品包括：ＡＢＣＤ
Ａ总收益互换
Ｂ信用违约互换
Ｃ信用价差衍生产品
Ｄ信用联动票据
Ｅ股票期权
16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢＣ
Ａ 违约概率
Ｂ 违约损失率
Ｃ 违约风险暴露
Ｄ 期限
Ｅ 行业风险指数
17对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面？ ＡＢＣＤＥ
Ａ 品德
Ｂ 资本
Ｃ 还款能力
Ｄ 抵押
Ｅ 经营环境
18 信用风险组合模型包括：BCD
A CreditMonitor
B CreditMetrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VaR
19根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率，应当首先知道的变量是：ＢＣＤ
Ａ银行间的短期利率水平
Ｂ第０期到第１期的即期利率
Ｃ第１期到第２期的远期利率
Ｄ３年期的即期利率
Ｅ市场在３期内的平均利率水平
20期权的价值由哪几部分组成？ＡＢ
Ａ 时间价值
Ｂ 内在价值
Ｃ 执行价格
Ｄ 标地资产价格
Ｅ 无风险利率
21公允价值的计量方式有哪几种？ABCD
A 直接使用可获得的市场价格
B 使用公认的模型估算市场价格
C 根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性
D 使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
E 根据资产获得时的历史成本
22以下关于久期缺口的论述正确的是：ＡＣＥ
Ａ 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｂ 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｃ 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｄ当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｅ当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ＡＣ
Ａ资产的到期期限
Ｂ资产的不同市场价值
Ｃ资产的到期收益率
Ｄ资产的现值
Ｅ资产的当期收益率
24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥ
Ａ 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
Ｂ 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
Ｃ 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
Ｄ 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
Ｅ 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
25操作风险的成因主要包括：ＡＢＣＤ
Ａ 人员因素
Ｂ 内部流程
Ｃ 系统缺陷
Ｄ 外部因素
Ｅ 其他因素
26核心雇员流失的风险具体体现为：BCD
A 核心员工的知识/技能缺乏
B 缺乏足够后援/替代人员
C 相关信息缺乏共享和文档记录
D 缺乏岗位轮换机制
E 核心员工的欺诈行为
27操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？ABCD
Ａ 数据/信息质量
B 违反系统安全规定
C 系统设计/开发的战略风险
D 系统的稳定性、兼容性、适宜性
E 系统开发、维护成本过高
28基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABC
A 前三年中各年为正的总收入
B 前三年中总收入为正数的年数
C 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子
D 前三年的总收入
E 所计量的总的年数
29根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？ＡＢＣ
Ａ 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
Ｂ 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
Ｃ 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
Ｄ 必须具备完善、健康的公司治理结构
Ｅ 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
30商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件？ ＡＢＣＤ
Ａ 完善的公司治理结构
Ｂ健全的内部控制体系
Ｃ普及合规管理文化
Ｄ集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
Ｅ 强大的研发实力
