一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分，共45分)
1、 在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括（ ）。
A．催收
B．重组
C．诉讼
D．贷款的借新还旧
2、 （ ）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化,模型能预测出潜在损失及原因,并对未来环境进行分析。
A．随机模型
B．计量模型
C．资本模型
D．因果模型
3、 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中资本收益率的计算公式为（ ）。
A．资本收益率=税后净利润/期末资产总额
B．资本收益率=税后净利润/平均资产总额
C．资本收益率=税后净利润/期末所有者权益
D．资本收益率=息税前利润/平均净资产
4、 （ ）是操作风险管理流程的开始,也是后续环节顺利开展的基础。
A．风险识别
B．风险评估
C．风险测量
D．风险报告
5、 .如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求,在计算最低监管资本时应将其视为（ ）。
A．信用风险损失
B．操作风险损失
C．操作风险和信用风险损失
D．其他风险损失
6、 从操作层面上讲，（ ）不用于经济资本的配臵。
A．预期损失分配法
B．损失变化分配法
C．矩阵分解法
D．收入变动法
7、 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（ ）。
A．20%
B．19%
C．25%
D．30%
8、 如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于（ ）。
A．升值
B．保持不变
C．贬值
D．随机变化
9、 下列关于压力测试的说法，不正确的是（ ）。
A．压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
10、 根据监管要求，商业银行使用标准法计重操作风险监管资本，其中代理服务的系数是（ ）。
A．18%
B．15%
C．12%
D．10%
1、 在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括（ ）。
A．催收
B．重组
C．诉讼
D．贷款的借新还旧
2、 （ ）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化,模型能预测出潜在损失及原因,并对未来环境进行分析。
A．随机模型
B．计量模型
C．资本模型
D．因果模型
3、 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中资本收益率的计算公式为（ ）。
A．资本收益率=税后净利润/期末资产总额
B．资本收益率=税后净利润/平均资产总额
C．资本收益率=税后净利润/期末所有者权益
D．资本收益率=息税前利润/平均净资产
4、 （ ）是操作风险管理流程的开始,也是后续环节顺利开展的基础。
A．风险识别
B．风险评估
C．风险测量
D．风险报告
5、 .如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求,在计算最低监管资本时应将其视为（ ）。
A．信用风险损失
B．操作风险损失
C．操作风险和信用风险损失
D．其他风险损失
6、 从操作层面上讲，（ ）不用于经济资本的配臵。
A．预期损失分配法
B．损失变化分配法
C．矩阵分解法
D．收入变动法
7、 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（ ）。
A．20%
B．19%
C．25%
D．30%
8、 如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于（ ）。
A．升值
B．保持不变
C．贬值
D．随机变化
9、 下列关于压力测试的说法，不正确的是（ ）。
A．压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
10、 根据监管要求，商业银行使用标准法计重操作风险监管资本，其中代理服务的系数是（ ）。
A．18%
B．15%
C．12%
D．10%
