一、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。 

1．马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论与投资实践的主流方法。 

 

2．久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：风险价值已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 

 

3．银行账户中的项目通常是按市场价值计价。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：银行账户的项目通常是按历史成本计价。 

 

4．压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承担能力。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。因此，题干说法正确。 

 

5．远期外汇交易是最常用的规避汇率风险、固定外汇成本的方法。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：远期外汇交易是由交易双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。从企业或个人对外贸易结算到国外投资、外汇借款还贷，都会涉及外汇保值的问题。通过外汇远期交易，就可以事先将外汇成本固定，或锁定远期外汇收付的换汇成本，从而达到控制汇率风险的目的。