2012年银行从业资格考试风险管理章节练习题十
发布时间：2012-05-21 共1页
信用风险管理(单项选择题2)
| 一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 |
| 1．商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。 |
| 正确答案:C 解题思路：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。商业银行多样化授信后，借款人违约的信用风险可以被视为是相互独立的，大大降低了商业银行整体面临的风险。 |
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| 2．用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。 |
| 正确答案:D 解题思路：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 |
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| 3．在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。 |
正确答案:C 解题思路：预期损失分配法以违约概率(PD)和风险敞口(EAD)的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本。预期损失分配法的计算公式是：W(i)= ，其中，EAD 、PD 、W(i)分别表示交易对手i的敞口、违约概率和加权因子。 |
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| 4．集中度限制是信用风险管理的工具之一。如果银行想要把损失限制在其资本的5％，并且决定损失率为15％，则其集中度限制为( )。 |
| 正确答案:C 解题思路：集中度限制=(最大比例资本损失)×(1／损失率)=(0．05)×(1／0．15)=33．33％。 |
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| 5．一家银行出售信用违约互换时，将会( )。 Ⅰ．得到投资收益而没有任何资金成本 Ⅱ．提高银行的总风险 Ⅲ．为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付 Ⅳ．如果发生信用事件要进行常规性支付 |
| 正确答案:B 解题思路：银行出售信用违约互换(保护卖方)将会得到投资收益，条件是其要承诺发生信用事件时要进行偿付；由于信用事件具有不确定性，因此出售信用违约互换会提高银行的总风险。 |
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