2009年下半年真题
一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是(   )。
A．流动资产／流动负债
B．流动资产总资产
C．（流动资产-流动负债）／总资产
D．流动负债总资产

正确答案:C　解题思路：（流动资产-流动负债）／总资产，该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。Altman通过该指标来反映企业的流动性状况。
 
2．多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(   )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CreditMetrics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．KMV模型

正确答案:B　解题思路：麦肯锡公司提出CreditPortfolioView模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
 
3．连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有(   )件。
A．8
B．7
C．6
D．3

正确答案:A　解题思路：连续三次投并，每一次聿可能会出现2种可能，因此是共有2的3：是方种可能，即8种基本事件：
 
4．资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自(   )。
A．资产业务
B．负债业务
C．贷款业务
D．证券业务

正确答案:A　解题思路：资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自资产业务。
 
5．在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于(   )。
A．基本面指标和财务指标
B．财务指标和财务指标
C．基本面指标和基本面指标
D．财务指标和基本面指标

正确答案:D　解题思路：资产增长率属于财务指标中的增长能力指标；资质等级属于基本面指标中的实力类指标。
 
二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
6．国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有(   )。
A．传统方法
B．评级方法
C．信用评分方法
D．统计模型
E．黑色预警法

正确答案:ABCD　解题思路：风险预警的主要方法有：①传统方法；②评级方法；③信用评分方法；④统计模型。
 
7．风险规避策略的实施成本主要在于(   )的支出。
A．人员工资
B．风险分析
C．经济资本配置
D．风险补偿
E．风险转移

正确答案:BC　解题思路：风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置的支出。
 
8．在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是(   )。
A．基本指标法
B．内部模型法
C．标准法
D．内部评级初级法
E．内部评级高级法

正确答案:CDE　解题思路：选项中A、B项属于对操作风险的计量方法。
 
9．衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过(   )指标换算得到。
A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．贷款总额与总资产比率
D．流动资产与总资产比率
E．易变负债与总资产

正确答案:BC　解题思路：考查流动性比率的相关知识。贷款总额与核心存款的比率=（贷款总额／总资产）÷（核心存款／总资产），可知贷款总额与核心存款的比率可以通过贷款总额与总资产的比率和核心存款与总资产的比率（核心存款比例）这两种比率换算得到。
 
10．以下属于国内商业银行流动性资产的是(   )。
A．库存现金
B．超额准备金
C．一个月内到期的正常类贷款
D．一个月内到期的债权
E．长期公司债

正确答案:AC　解题思路：流动性资产包括：库存现金（现汇）、在中国人民银行超额准备金存款、一个月内到期的同业往来净簟（资产方）、一个月内到期的贴现及其他买入票据、一个月内到期的应收账款、一个月内到囊的正常类贷款（包括正常类贷款和关注类贷款）、一个月内到期的债券、在国内外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产（别除其中的不良资产）。
 
三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。
11．分散投资不能完全消除非系统性风险。(   )
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：非系统风险是可以被分散掉的。
 
12．对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。(   )
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：通过压力测试是为了能够估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对银行所造成的潜在损失。
 
13．资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。(   )
A．对
B．错

正确答案:A　解题思路：资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
 
14．市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。(   )
A．对
B．错

正确答案:A　解题思路：考查市场风险有关的知识点。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。
 
15．操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。(   )
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：操作风险是指由于认为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。