2009年上半年真题
一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．20世纪60年代，(   )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A．马柯威茨提出的现代资产组合理论
B．夏普提出的CAPM模型
C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D．罗斯提出套利定价理论

正确答案:B　解题思路：马柯威茨的理论提出于20世纪50年代；而布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型属华尔街的第二次数学革命的金融理论；罗斯的理论提出于20世纪70年代。
 
2．风险识别包括(   )环节。
A．感知风险和分析风险
B．计量风险和分析风险
C．计量风险和感知风险
D．感知风险和检测风险

正确答案:A　解题思路：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节；感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
 
3．(   )是RAROC基础的重要组成部分。
A．风险管理信息系统
B．对现场经理传递信息的合适的激励
C．为风险管理程序的目的所进行的管理活动
D．能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统

正确答案:A　解题思路：风险管理信息系统是RAROC基础的重要组成部分。
 
4．风险文化的精神核心是(   )。
A．风险管理策略
B．风险管理理念
C．公司治理结构
D．内部控制系统

正确答案:B　解题思路：风险文化一般由风险管理理念、知识和割度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。
 
5．风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是(   )。
A．收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中
B．显示总体组合和各个子组合的风险状况
C．讨论各种流程和措施的有效性
D．报告重要单笔业务头寸的风险状况

正确答案:A　解题思路：风险报告的职责主要体现在以下方面：①保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识；②传递商业银行的风险偏好和风险容忍度；③实施并支持一致的风险语言／术语；④使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息；⑤告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责；⑥利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；⑦保障风险管理信息及时、准确地向上级或同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。风险报告除了满足监管当局和自身风险管理与内控需要外，还应当符合《巴塞尔新资本协议》信息披露框架的风险汇总和报告流程。
 
二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
6．下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有(   )。
A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B．风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C．风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据
D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

正确答案:ABDE　解题思路：风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：第一，承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。第二，风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。第三，风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。第四，健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。第五，风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力。
 
7．下列关于VaR的描述，不正确的是(   )。
A．风险价值与损失的任何特定事件相关
B．风险价值是以概率百分比表示的价值
C．风险价值是指可能发生的最大损失
D．风险价值并非是指可能发生的最大损失
E．风险价值不是以概率百分比表示的价值

正确答案:ABC　解题思路：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，市场风险内部模型可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示。
 
8．参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括(   )。
A．风险监测和分析能力
B．数量分析能力
C．价格核准能力
D．模型创建能力
E．系统开发／集成能力

正确答案:ABCDE　解题思路：集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备以下五个方面的主要技能：①风险监测和分析能力；②数量分析能力：③价格核准能力；④模型创建能力；⑤系统开发／集成能力。
 
9．银行监管的必要性原理可以概括为(   )。
A．公共性质论
B．利益冲突论
C．债权保护论
D．银行风险论
E．适度竞争论

正确答案:ABCDE　解题思路：银行监管的必要性原理可概括为以下五个方面：①公共性质论；②利益冲突论；③债权保护论；④银行风险论；⑤适度竞争论。
 
10．商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有(   )。
A．对市场风险VaR值的准确性进行验证
B．分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
C．计算资产组合可能产生的最高收益
D．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
E．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

正确答案:BDE　解题思路：银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等单一市场风险要素发生剧烈变动的情况下，银行可能遭受的损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。
 
三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。
11．矩阵型模式作为银行风险管理组织结构的一种，是对风险管理部集权模式和事业部模式的综合，从而在一定程度上避免了这两种模式的不足。(   )
A．对
B．错

正确答案:A　解题思路：题干说法正确。
 
12．贷款定价的公式是：贷款最低定价=（资金成本+经营成本+资本成本）／贷款额。(   )
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：贷款定价通常由以下因素来决定：贷款最低定价=（资金成本+经营成本-风险成本+资本成本）／贷款额。
 
13．信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。(   )
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：考查信用风险的定义。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
 
14．商业银行可以利用缺口分析法，针对特定阶段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。(   )
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：缺口分析法是巴赛尔委员会认为评估商业银行流动性的较好方法，在各国商业银行得到广泛应用。缺口分析法针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
 
15．系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。(   )
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。