风险管理真题精选一
一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．(   )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A．标准法
B．基本指标法
C．高级计量法
D．因果模型法

正确答案:C　解题思路：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
 
2．风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和(   )。
A．盈利能力
B．不良贷款迁徙率
C．准备资金充足程度
D．资本充足程度

正确答案:B　解题思路：风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，所以B项正确。
 
3．(   )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
A．风险对冲
B．风险计量
C．风险转移
D．风险补偿

正确答案:B　解题思路：风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
 
4．(   )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。
A．董事会
B．风险管理部门
C．监事会
D．财务控制部门

正确答案:B　解题思路：风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。
 
5．(   )是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A．风险管理方法
B．风险管理理念
C．风险管理制度
D．风险管理系统

正确答案:B　解题思路：风险管理理念是风险文化中最重要，最高层次的因素。
 
二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
6．以下论述正确的是(   )。
A．零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
B．零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
C．公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D．零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感
E．公司／机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感

正确答案:AE　解题思路：零售客户，特别是小额存款人对银行信用和利率水平不是很敏感；公司／机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感，所以AE项正确。
 
7．银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?(   )
A．准确性原则
B．可比性原则
C．及时性原则
D．持续性原则
E．法人并表原则

正确答案:ABCDE　解题思路：银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则，所以ABCDE项正确。
 
8．衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过(   )换算得到。
A．现金头寸指标
B．核心存款
C．总资产
D．贷款总额
E．大额负债依赖度

正确答案:BC　解题思路：衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过核心存款与总资产指标换算得到。
 
9．在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有(   )。
A．定量分析
B．实证分析
C．久期分析
D．定性分析
E．缺口分析

正确答案:CE　解题思路：缺口分析、久期分析是资产负债风险管理的重要分析手段，所以CE项正确。
 
10．下列属于流动性风险预警的融资指标的是(   )。
A．盈利水平
B．存款大量流失
C．股票价格下跌
D．资产质量
E．融资成本上升

正确答案:BE　解题思路：流动性风险预警的融资指标包括：存款大量流失，债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，所以BE项正确；A项盈利水平与D项资产质量属于商业银行内部指标，C项股票价格下跌属于商业银行外部指标。
 
三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。
11．内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：风险管理部门可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。
 
12．违约概率和违约频率通常是相等的。
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。
 
13．运用最广泛、方法最成熟的损失事件数据方法被称为操作管理的三大基础管理工具。
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：运用最广泛、方法最成熟的自我评估方法被称为操作管理的三大基础管理工具。
 
14．过高的应收账款周转率都利于企业长期发展。
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：过高的应收账款周转率可能是因为企业的销售条件过于苛刻，不利于企业长期发展。
 
15．威廉·夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：费雪?布莱克、罗伯特?默顿、麦隆?舒尔斯提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。