一、单项选择题(共90题，每题0．5分)
以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．（　　）是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
A．信用风险 
B．市场风险
C．流动性风险 
D．声誉风险
2．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为（　　）大类。
A．五 
B．六 
C．七
D．八
3．在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（　　）。
A．存货周转率 
B．应收账款周转率 
C．资产周转率 
D．资产负债率
4．在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（　　）。
A．经营风险分析 
B．管理风险分析
C．还款意愿分析 
D．行业风险分析
5．按风险发生的范围可将风险划分为（　　）。
A．纯粹风险和投机风险 
B．可管理风险和不可管理风险
C．系统性风险和非系统性风险 
D．可量化风险和不可量化风险
6．商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（　　）的风险管理策略。
A．风险对冲 
B．风险分散 
C．风险转移 
D．风险补偿
7．依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括（　　）。
A．风险水平 
B．风险迁徙 
C．风险对冲 
D．风险抵补
8．下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（　　）。
A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B．核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D．计算商业银行流动陛监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算
9．下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　　）。
A．流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×l00％
B．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％
C．核心负债比率=核心负债期末余额／总负债期末余额×10019%
D．流动性缺口率=流动性缺El／到期流动性资产×100％
10．下列关于超额备付金率的说法，正确的是（　　）。
A．外币超额备付金率不得低于3％
B．外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)／外币各项存款期末余额x l00％
C．在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款
D．人民币超额准备金率不得低于3％
11．商业银行对企业客户进行财务分析的目的是（　　）。
A．识别企业信用风险
B．帮助企业加快发展
C．为企业改革提供依据
D．搞好和客户的关系以便更好地开展业务
12．商业银行应该使用各种（　　）来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。
A．杠杆比率 
B．盈亏比率
C．盈利能力比率 
D．财务比率
13．CreditMonitorTM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）。
A．保险学的精算理论 
B．默顿期权定价理论
C．经济计量学理论 
D．资产组合理论
14．从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验证主要使用的是（　　）
A．定性与定量验证方法的结合 
B．定量验证方法
C．定性验证方法 
D．上述答案均不对
15．下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（　　）。
A．公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B．良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C．商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D．商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
16．以下（　　）不是采取集中型风险管理结构的商业银行的风险管理部门的人员必须具备的能力。 
A．风险监控和分析能力
B．数量分析能力和系统开发／集成能力
C．价格核准能力
D．模型创建能力和市场定价能力
17．下列属于外资银行流动性监管指标的是（　　）。
A．单一客户授信集中度
B．不良贷款拨备覆盖率
C．营运资金作为生息资产的比例
D．贷款损失准备金率
18．下列指标计算公式中，不正确的是（　　）。 ．
A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D．市值敏感度为修正持续期缺口乘以l％／年
19.下列关于贷款迁徙率指标计算的说法不正确的是（　　）。．
A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％
B.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)×100％
D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额
20．盈利能力监管指标不包括（　　）。
A．资本金收益率 
B．不良贷款率
C．净利息收入率
D．资产收益率
21．采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（　　）。
A.Credit Risk模型 
B．Credit Monitor模型
C．Credit MetriCs模型
D．Credit Portfolio View模型
22．根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（　　）。
A．债务人评级 
B．债项评级
C．不良贷款评级 
D．贷款评级
23．重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（　　）。
A．黑色预警法 
B．蓝色预警法
C．红色预警法
D．橙色预警法
24．按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（　　）。
A．银行停止对贷款计息
B．债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天 
C．银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 
D．银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务
25．下列关于专家判断法的信用风险评级方法说法错的是（　　）。
A．专家系统更适合于对借款人进行是和否的二维决策
B．专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础
C．专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D．专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出
26．按照（　　）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
A．评分的阶段 
B．所采用的统计方法
C，评分的对象 
D．评分的目的
27．下列指标计算公式中，不正确的是（　　）。
A．资本金收益率=税后净收入／资本金总额
B．资产收益率=税后净收入／资产总额
C．净业务收益率=(营业收入总额一营业支出总额)／资产总额
D．非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)／(营业收入总额一营业支出总额)
28．下列关于风险监管的说法不正确的是（　　）。
A．监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况
B．银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C．按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D．银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平
29．下列关于风险监管的说法，不正确的是（　　）。
A．监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系 
B．内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线
C．建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础
D．管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合
30．下列关于商业银行资本的说法不正确的是（　　）。
A．账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B．账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C．监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D．经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本