一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

1．(   )法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。 

A．高级计量

B．基本指标

C．标准

D．内部模型 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：高级计量法(AdvancedMeasurementApproach，AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。高级计量法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。 

 

2．(   )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。 

A．风险对冲

B．风险计量

C．风险转移

D．风险补偿 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。 

 

3．下列关于风险管理部门的说法，正确的是(   )。 

A．必须具备高度独立性

B．具有完全的风险管理策略执行权

C．风险管理部门又称风险管理委员会

D．核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权；它与风险管理委员会是独立的两个不同的机构；核心职能是做出风险的识别、分析等决策。 

 

4．风险是指(   )。 

A．损失的大小

B．损失的分布

C．未来结果的不确定性

D．收益的分布 

 

 

 

正确答案:C　解题思路：风险的定义主要有以下三种：风险是未来结果的不确定性；风险是损失的可能性；风险是未来结果对期望的偏离。 

 

5．风险文化中最为重要和最高层次的因素是(   )。 

A．管理战略

B．管理制度

C．风险管理理念

D．内部控制 

 

 

 

正确答案:C　解题思路：风险文化又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成．其中，风险管理理念是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素。 

 

二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

6．，对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是(   )。 

A．风险分散

B．风险对冲

C．风险转移

D．风险规避

E．风险补偿 

 

 

 

正确答案:CDE　解题思路：风险不可管理，那么就转移出去，或者直接规避，或者承担下来提前对风险进行补偿。 

 

7．关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是(   )。 

A．资金投入巨大

B．并不适合所有的商业银行

C．涉及的风险管理领域非常全面

D．不利于绝对控制商业银行的敏感信息

E．无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力 

 

 

 

正确答案:ABC　解题思路：集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险盖控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统／技术支持。由于涉及的风险管理领域非常全面，对专业人员和管理系统的要求很高，资源投入巨大，因此，集中型风险管理部门更加适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行。D、E两项是分散型风险管理部门的缺点。 

 

8．信用风险报告的职责有(   )。 

A．应实施并支持一致的风险语言／术语

B．使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

C．传递商业银行的风险容忍度

D．告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

E．保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 

 

 

 

正确答案:ABCDE　解题思路：除以上五项外，风险报告的职责还包括：①传递银行的风险偏好；②利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；③保证风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。 

 

9．针对不同国家体制和公司治理模式，巴塞尔委员会归纳提炼了稳健银行公司治理所共同遵循的几项原则，下面说法正确的有(   )。 

A．董事会应确保高级管理层按照董事会政策实施适当的监督

B．董事会应核对银行的战略目标和价值准则

C．董事会应制定条款清晰的责任制和问责制

D．银行应增强公司治理的透明度

E．董事会和高级管理层应了解银行的运营架构，包括在低透明度国家或在透明度不高的架构下开展业务（了解银行的架构） 

 

 

 

正确答案:ABCDE　解题思路：除以上五项之外，稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则还包括：①董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色；②董事会和高级管理层充分认识并有效发挥内部审计部门、外部审计师及各内部控制部门的作用；③董事会应确保薪酬制度与银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致。 

 

10．制定衍生品交易中的交易额度的依据应当包括(   )。 

A．资金规模

B．承受亏损的能力

C．在市场上交易所处的地位

D．下属交易人员的交易能力

E．风险管理能力 

 

 

 

正确答案:ABCD　解题思路：银行对金融衍生品的交易要制定完善的交易制度．制定整体在衍生品交易中的交易额度，该额度的大小应该根据各银行的不同情况分别确定。具体来看，制定交易额度的依据应当包括其资金规模、承受亏损的能力、在市场上交易所处的地位和下属交易人员的交易能力。 

 

三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。 

11．银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：题干说法正确。 

 

12．国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：题干说法正确。 

 

13．商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：题干说法正确。 

 

14．非利息收入率衡量银行的非利息纯收入占净营业收入的比率。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：非利息收入比率测量银行的非利息纯收入占净营业收入的比率；非利息收入率衡量银行的非利息纯收入占资产总额的比率。 

 

15．银行使用久期缺口测量其资产和负债的利率风险。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：银行使用久期缺口测量其资产和负债的利率风险，不是信用风险。