2012年银行从业资格考试风险管理专业历年考试真题5
发布时间：2012-05-22 共1页
2008年下半年真题
一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入"信用卡第三方支付系统"，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( )引发的风险。
A．人员因素
B．系统缺陷
C．内部流程
D．外部事件
正确答案:D 解题思路：黑客入侵属于外部事件。
2．商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。
A．大豆
B．石油
C．铜
D．黄金
正确答案:D 解题思路：黄金不作为商品是经常单独拿出来考的一个知识点：犹如货币不是商品一样，黄金价格只能作为汇率风险考虑。
3．多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化．然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CredirMetric模型
B．CreditRisk+模型
C．CreditPortfolio模型
D．KMV模型
正确答案:C 解题思路：麦肯锡公司提出的CreditPortfolio模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
4．客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户的大小。
A．偿债能力和偿债意愿，违约风险
B．盈利能力和偿债能力，违约风险
C．收入水平和资产质量，流动风险
D．偿债能力和偿债意愿，流动风险
正确答案:A 解题思路：首先，客户信用评级是信用风险管理办法，反映的不是流动风险，排除C、D项。其次，对客户信用评级就是要反映客户的偿债能力和偿债意愿，如果客户盈利能力很强，但偿债意愿很弱，信用风险依然很大，所以偿债意愿是很重要的考察因素，由此判断，A选项符合要求。
5．风险水平类指标不包括( )。
A．核心负债比率
B．预期损失率
C．关注类贷款迁徙率
D．不良贷款拨备覆盖率
正确答案:C 解题思路：风险迁徙类指标最好辨认，因为迁徙是动态的，衡量商业银行信用风险变化的程度，不是衡量风险水平。
二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
6．下列关于监事会职责的说法，正确的有( )。
A．监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B．监事会应当与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系
C．监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评
D．跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作
E．监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险
正确答案:ABCD 解题思路：高级管理层有效地识剐、计量、监测乖控制各项业务所承担的各种风险，所以E项错误；A、B、C、D项均是监事会的职责。
7．投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是( )。
A．现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上
B．现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法
C．马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点
D．马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架
E．均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
正确答案:ABCE 解题思路：马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法，所以D选项错误。
8．下列关于风险敏感性分析论述，正确的有( )。
A．风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析
B．久期、凸性等都是衡量风险敏感性的指标
C．风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映
D．风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用
E．利用泰勒展开近似法，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确
正确答案:BCDE 解题思路：风险敏感性指标还只是比较简单的分析风险的方法，显然不能分析一切指标。
9．以风险为本的持续监管框架内容包括( )。
A．了解机构和风险评估
B．规划监管行动
C．准备风险为本的现场检查
D．实施风险为本的现场检查并确定评级
E．监管措施、措施评价和持续的非现场监测
正确答案:ABCDE 解题思路：风险为本的持续监管框架由六个相互衔接的具体监管步骤组成，本题选项全部包括了这六步，其中A选项的了解机构和风险评估是两个步骤。
10．在流动性比例中，流动性负债包括( )。
A．一个月内到期的同业往来净额
B．一个月到期的各种已发行的债券和票据
C．一个月内到期的中央银行借款
D．一个月内到期的应付款
E．活期存款（不含财政性存款）
正确答案:ABCDE 解题思路：除了活期之外，"流动性"的期限是一个月。
三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。
11．买方期权对期权卖方来说是买入一个卖出交易的物的权利。( )
A．对
B．错
正确答案:A 解题思路：题干说法正确。
12．公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。( )
A．对
B．错
正确答案:A 解题思路：题干说法正确。
13．线性相关系数具有线性不变性，即同时对变量X、Y做相同的线性变换如X=2X-1。Y=2Y+1，变化之后的两个变量X、Y之间的相关系数与X、Y之间的相关系数相等。( )
A．对
B．错
正确答案:A 解题思路：题干说法正确。
14．实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。( )
A．对
B．错
正确答案:A 解题思路：题干说法正确。
15．一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。( )
A．对
B．错
正确答案:B 解题思路：随着时间的推移，客户的信用风险状况可能会发生改变或者出现新的风险特征，因此需要根据新情况进行调整。
