2012年银行从业资格考试风险管理专业历年考试真题1
发布时间：2012-05-22 共1页
2010年下半年真题
一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出。
A．内部操作风险计量系统
B．外部操作风险控制系统
C．外部操作风险计量系统
D．内部操作风险识别系统
正确答案:A 解题思路：高级计量法(AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过内部操作风险计量系统来给出。
2．公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，"将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实"，是( )部门的责任。
A．风险管理部门
B．监事会
C．高级管理层
D．业务管理部门
正确答案:C 解题思路：高级管理层负责具体执行经董事会批准的操作风险管理系统，即将该系统转化为具体的政策、程序和步骤，以便于业务部门的贯彻落实和对照检查。
3．下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。
A．风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B．高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C．商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D．商业银行是仅仅经营货币的金融机构
正确答案:D 解题思路：风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东汇报的重要手段。这是一种重要的理念突破，商业银行不再是传统上仅仅经营货币的金融机构，而是经营风险的特殊企业。
4．风险报告的职责不包括( )。
A．保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B．使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C．传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D．告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
正确答案:B 解题思路：风险报告的职责之一，是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，并非独立；A、C、D项是风险报告的职责。
5．下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。
A．风险纠正
B．风险防范
C．市场退出
D．风险救助
正确答案:B 解题思路：风险处置纠正贯穿银行监管始终，是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度．及时采取相应措施加以处置，包括：①风险纠正；②风险救助；③市场退出。
二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
6．公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列( )方面。
A．董事会是商业银行的最高风险管理机构
B．董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
C．董事会是我国商业银行所特有的机构
D．风险管理总监应当是董事会成员
E．董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平
正确答案:ADE 解题思路：高级管理层负责识别、计量、监测和控制各种风险，所以B连项错误；监事会是我国商业银行所特有的机构，所以C选项错误。选项A、D、E项说法正确。
7．风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有( )。
A．了解机构
B．准备风险为本的现场检查
C．对监管结果汇总报告
D．实施风险为本的现场检查并确定评级
E．监管措施、效果评价和持续的非现场监测
正确答案:ABDE 解题思路：风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括：了解机构、风险评估、规划监管行动、准备风险为本的现场检查、实施风险为本的现场检查并确定评级、采取监管措施、效果评价和持续的非现场监测，所以A、B、D、E项正确。
8．可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )。
A．预期收益率
B．中位数
C．方差
D．标准差
E．众数
正确答案:CD 解题思路：预期收益率是一种平均水平的概念，众数和中住数不具有衡量收益率比重的特性，标准差和方差可用来量化收益率的波动情况，例如，标准差越大表明不确定性越大，即出现较大收益或损失的机会增大。
9．以下说法中，正确的有( )。
A．违约概率即通常所称的违约损失的概率
B．违约概率和违约频率不是同一个概念
C．违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D．违约频率是分析模型作出的事前预测
E．违约频率可作为内部评级的直接依据
正确答案:BC 解题思路：违约概率和违约损失率是不同的概念，所以A选项错误；违约频率是事后检验的结果，所以D选项错误；违约频率不能作为内部评级的直接依据，所以E选项错误。
10．假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是( )。
A．损失13亿
B．盈利13亿
C．资产负债结构变化
D．流动性增强
E．流动性下降
正确答案:ACE 解题思路：资产价值的变化=-[6×1000×（8.526-8%）／(1+8%)]=-27.8亿元；负债价值的变化=-[4×800×（8.5%-8%）／(1+8%)]=-14.8亿元，合计价值变化=-13亿元，即商业银行的合计价值损失为13亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降。
三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。
11．计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。( )
A．对
B．错
正确答案:A 解题思路：计量违约损失率的方法主要有以下两种：一是市场价值法，通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率；二是回收现金流法，根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流。
12．经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。( )
A．对
B．错
正确答案:B 解题思路：经济资本主要是用来抵御商业银行的非预期损失的。
13．根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。( )
A．对
B．错
正确答案:B 解题思路：根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。
14．收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。( )
A．对
B．错
正确答案:A 解题思路：收益率曲线是由不同时期，但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，横轴为各到期期限，纵轴为对应的收益率，用以描述收益率与到期期限之间的关系。一般来说，收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。
15．按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。( )
A．对
B．错
正确答案:B 解题思路：按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过90天以上属于违约的一种情况。
