一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

1．有关"贷款风险迁徙率"这一指标，下列说法错误的是(   )。 

A．该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B．，该指标是一个动态指标

C．该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D．该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 

 

 

 

正确答案:D　解题思路：风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标；风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 

 

2．下列不属于风险转移方式的是(   )。 

A．担保

B．保险

C．备用信用证

D．客户分散 

 

 

 

正确答案:D　解题思路：风险转移可分为保险转移和非保险转移。担保和备用信用证等也为投资者管理信用风险提供了类似期权合约的工具，将风险合法转移给第三方。 

 

3．风险识别包括(   )两个环节。 

A．感知风险和检测风险

B．计量风险和分析风险

C．感知风险和分析风险

D．计量风险和监控风险 

 

 

 

正确答案:C　解题思路：风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；感知风险后的第二步就是分析风险，即深入理解各种风险内在的风险因素。计量和监控风险都是进行风险识别后的步骤。 

 

4．风险评级的原则不包括(   )。 

A．全面性原则

B．持续性原则

C．深入性原则

D．审慎性原则 

 

 

 

正确答案:C　解题思路：风险评级的原则包括：全面性原则、系统性原则、持续性原则、审慎性原则。 

 

5．下列针对市场风险的计量模型是(   )。 

A．CreditMetrics模型

B．KMV模型

C．VaR模型

D．高级计量法 

 

 

 

正确答案:C　解题思路：风险计量／量化是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，例如针对信用风险的RiskMetrics，CreditMetrics、KMV等模型，针对市场风险的VaR模型，针对操作风险的高级计量法等，已经成为现代金融风险管理的重要标志。 

 

二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

6．下列属于风险评级程序的是(   )。 

A．收集评级信息

B．分析评级信息

C．得出评级结果

D．制定监管措施

E．整理评级档案 

 

 

 

正确答案:ABCDE　解题思路：风险评级的程序如下：收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案。 

 

7．对小企业进行信用风险分析时，应关注(   )等风险点。 

A．产品多样化

B．可能出现逃债现象

C．自有资金匮乏

D．很少开具发票

E．经不起原材料价格波动 

 

 

 

正确答案:BCDE　解题思路：风险点一般描述出来都是对银行有负面影响的问题，如小企业逃债、资金匮乏、经不起原材料价格波动等因素都直接威胁着企业还贷的顺利实现。选项D很少开具发票说明企业会隐瞒收入，这种违规操作本身就是负面的。而选项A产品多样化是一种分散风险的做法，不能称作风险点，这种做法对银行是有利的。 

 

8．风险抵补类指标包括(   )。 

A．盈利能力

B．准备金充足程度

C．资本充足程度

D．不良贷款拨备覆盖率

E．贷款损失准备充足率 

 

 

 

正确答案:ABC　解题思路：风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。 

 

9．KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括(   )。 

A．贷款承诺的利息

B．与贷款相同期限的零息国债的收益率

C．贷款的回收率

D．贷款期限

E．借款企业的市场价值 

 

 

 

正确答案:ABC　解题思路：风险定价模型的公式为P=（1+i-θ-θK）/(1+K)（1-θ），其中，P为期限1年的零患债券的非违约概率；K为零患债券承诺的利息；0为零息债券的回收率，等于1-违约损失率；i为期限1年的零息国债的收益率。 

 

10．银行风险监管指标的监测评价应遵循(   )原则。 

A．准确性

B．可比性

C．及时性

D．持续性

E．法人并表 

 

 

 

正确答案:ABCDE　解题思路：银行风险监管指标的监测评价应遵循以下原则：准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、法人并表原则（即对法人机构的监测指标应遵循并表原则，整体涵盖银行机构各类业务）、保密性原则。 

 

三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。 

11．商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：银行规模越大，面临的风险管理难度就越大，对某问题的评价缺乏一致性的问题会更突出。 

 

12．远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：远期净敞口头寸的数量等于买入的减去卖出的。 

 

13．证券化是将缺乏流动性的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：证券化(Securithation)是20世纪金融界最重要的创新之一，世界上第一个资产证券化产品--住房抵押贷款证券，由美国政府国民抵押贷款协会(GinnieMae)担保，并于1970年正式发行。证券化是将缺乏流动性但具有预期稳定现金流的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。 

 

14．除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对"虚拟的基础资产"利用某种信用衍生产品进行寻利交易。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：解析略。 

 

15．交易账户的适用范围仅限于商业银行的所有表内头寸。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：表外资产也属于交易账户的适用范围。