一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

1．我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种(   )。 

A．定性分析法

B．定量分析法

C．定性和定量相结合的分析法

D．以上都不对 

 

 

 

正确答案:C　解题思路：黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征。蓝色预警法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度。红色预警法重视定量分析与定性分析相结合。 

 

2．下列不属于CAMEL评级体系中指标的是(   )。 

A．资本充足性

B．资产质量

C．管理水平

D．竞争力水平 

 

 

 

正确答案:D　解题思路：骆驼(CAMEL)分析系统包括：资本充足性（CapitalAdequacy）、资产质量(AssetQuality)、管理水平(Management)、盈利水平（Earnings）、流动性(Liquidity)。 

 

3．(   )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。 

A．风险转移

B．风险规避

C．风险分散

D．风险对冲 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。 

 

4．投资或者购买与标的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是(   )。 

A．风险规避

B．风险对冲

C．风险分散

D．风险转移 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：风险对冲的特点就是负相关，正负才能相克，达到对冲效果。 

 

5．管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的一个办法是(   )。 

A．风险预测

B．风险缓释

C．风险对冲

D．风险抵御 

 

 

 

正确答案:C　解题思路：风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。 

 

二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

6．商业银行风险监测的具体内容包括(   )。 

A．开发风险计量模型

B．监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

C．监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

D．报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果

E．调整高风险授信限额 

 

 

 

正确答案:BCD　解题思路：风险监测包含两个层面的具体内容：①监测各种可量化的关键风险指标(KeyRiskIndicators，KRls)以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施；②报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果。 

 

7．风险文化，又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由(   )组成。 

A．风险管理战略

B．风险管理理念

C．风险管理知识

D．风险管理制度

E．风险管理计划 

 

 

 

正确答案:BCD　解题思路：风险文化，又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。 

 

8．风险监测是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。风险管理／控制措施应当实现(   )目标。 

A．风险管理战略和策略符合经营目标的要求

B．监测商业银行所有风险的定性评估结果

C．通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序

D．所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本／收益基础上保持有效性

E．控制风险事件发生的概率，预测风险事件的损失后果 

 

 

 

正确答案:ACD　解题思路：风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。风险管理／控制措施应当实现以下目标：①风险管理战略和策略符合经营目标的要求；②所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本／收益基础上保持有效性；③通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序。 

 

9．下列属于风险控制方法的是(   )。 

A．风险规避

B．风险分散

C．风险转移

D．风险对冲

E．风险集中 

 

 

 

正确答案:ABCD　解题思路：风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。 

 

10．市场风险内部模型的优点包括(   )。 

A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VaR值）来表示

B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

C．有利于进行风险监测和管理

D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件 

 

 

 

正确答案:ABCD　解题思路：选项ABCD是市场风险内部模型的优点；选项E是市场风险内部模型的局限性。 

 

三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。 

11．黄金价格的波动不应该纳入汇率风险。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产的作用。尽管在布雷顿森林体系崩溃后，黄金不再法定地充当国际货币，但在实践中，黄金仍然是各国外汇储备资产的一种重要组成形式。因而，为了保持统计口径的一致性，黄金价格的波动仍然被纳入汇率风险。 

 

12．违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险事后检验的结果，一般来说两者应该相等。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：违约概率是指借款入在未来一定时期内发生违约的可能性，是分析模型作出的事前预测，而违约频率是事后检验的结果，两者存在本质的区别。 

 

13．贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：贷款定价通常由以下因素来决定：贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款额，其中资金成本包括债务成本和股权成本，资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本的机会成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。 

 

14．贷款五级分类主要用于贷前审批。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：贷款五级分类主要用于贷后管理。 

 

15．抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：解析略。