一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

1．风险预警的程序依次为(   )。 

A．风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价

B．信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价

C．风险处置→风险分析→信用信息的收集和传递→后评价

D．风险处置→风险分析→后评价→信用信息的收集和传递 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：风险预警的程序为：①信用信息的收集和传递；②风险分析；③风险处置；④后评价。 

 

2．风险识别包括(   )两个环节。 

A．感知风险和分析风险

B．计量风险和分析风险

C．计量风险和感知风险

D．感知风险和检测风险 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。 

 

3．风险管理部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是(   )。 

A．收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中

B．显示总体组合和各个子组合的风险状况

C．讨论各种流程和措施的有效性

D．报告重要单笔业务头寸的风险状况 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：风险管理部门的主要职责是风险信息的收集、分析和报告。 

 

4．下列关于风险管理文化的表述，正确的是(   )。 

A．风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度3个层次组成

B．制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

C．风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

D．风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，故选项A正确；风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，故选项B错误；风险管理的目的是提高承担风险所带来的收益，并不能消除风险，故选项C错误；风险文化又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化，因而风险管理文化也是企业文化的一部分，故选项D错误。 

 

5．马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。这体现了(   )的原则。 

A．风险转移

B．风险分散

C．风险对冲

D．风险补偿 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。这充分体现了风险分散的原则。 

 

二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

6．下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的是(   )。 

A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B．风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C．风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据

D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力 

 

 

 

正确答案:ABDE　解题思路：风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：①承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力；②风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式；③风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合；④健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值；⑤风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力。 

 

7．按阶段不同，风险处置又可以划分为(   )。 

A．预控性处置

B．全面性处置

C．起始性处置

D．阶段性处置

E．过渡段处置 

 

 

 

正确答案:AB　解题思路：风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度消除商业银行风险而采取的一系列措施。按照阶段不同，7风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。 

 

8．下列论述正确的是(   )。 

A．零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

B．零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

C．公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

D．零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感

E．公司／机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感 

 

 

 

正确答案:AE　解题思路：零售客户、特别是小额存款人对银行信用和利率水平不是很敏感；公司／机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感。 

 

9．通常，战略风险识别可以从(   )三个层面人手。 

A．战略

B．宏观

C．微观

D．全局

E．战术 

 

 

 

正确答案:ABC　解题思路：通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手。 

 

10．贷款重组应当注意的事项包括(   )。 

A．是否属于可重组的对象或产品

B．进入重组流程的原因

C．是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

D．转让贷款的成本费用

E．对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估 

 

 

 

正确答案:ABCE　解题思路：选项D是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款重组。 

 

三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。 

11．操作风险管理流程依次包括如下五个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：银行风险管理的流程是操作风险识别、操作风险计量与经济资本配置、操作风险评估与控制、操作风险监测与报告。 

 

12．为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：银行的外汇交易风险主要来自两方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸；二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。 

 

13．商业银行存款中的敏感负债是指对利率非常敏感，随时都可能提取的存款。对于这部分负债，在实际操作中一般保持在总额的30%。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：通常可以将商业银行的存款分为三类：第一类，敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，例如证券业存款。对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的80%。第二类，脆弱资金，一部分为短期内提取的存款，例如政府税款、电力等费用收入。通常商业银行以流动资产的形式持有其30%左右。第三类，核心存款，除了极少部分外，几乎不会在一年内提取。通常商业银行仅将其15%投入流动资产。 

 

14．在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平。故在预期收益相同的情况下，投资者总是愿意投资标准差更小的资产。 

 

15．贷款定价的公式是：贷款最低定价=（资金成本+经营成本+资本成本）／贷款额。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：贷款定价通常由以下因素来决定：贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款额。