2012年银行从业资格考试风险管理考前冲刺试题八
发布时间：2012-05-22 共1页
考前冲刺(八)
一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．下列关于客户评级／评分的验证的说法，不正确的有( )。
A．验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段
B．商业银行应当通过定期的验证，从定性和定量两个方面来检验内部信用评级体系的有效性
C．根据不同商业银行资产组合的特征和所面临的市场环境变化，可以找到同一的验证方法
D．内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
正确答案:C 解题思路：验证主要由商业行风险文化的精神核心。以下选项关于商业银行风险管理理念说法不正确的是( )。
A．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B．风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险和收益的平衡
C．风险管理文化是"阶段性"的事业，应根据不同时期制定不同的风险管理理念并融入到员工的日常行为中
D．风险管理应充分了解所有风险，并建立完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
正确答案:C 解题思路：风险管理文化是"终身制"的事业。
3．假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的VaR为10万美元，则表明( )。
A．该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99％
B．该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99％
C．该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会超过10万美元
D．该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性会超过10万美元
正确答案:C 解题思路：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。置信度越高，期限越长，V。aR值就越大。风险价值是随着置信水平和持有期的增大而增加的。
4．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险，下列关于关于久期缺口的叙述中不正确的是( )。
A．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。
B．银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致
C．银行资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，即利率风险越大
D．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
正确答案:B 解题思路：银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反。
5．下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。
A．流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B．流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C．流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D．大量存款人的挤兑行为暗示着商业银行存在着较大的流动性风险隐患
正确答案:A 解题思路：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。
二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
6．下列选项关于商业银行信息系统的说法正确的是( )。
A．商业银行信息系统主要包括业务处理系统和管理信息系统
B．先进的业务处理系统能大幅提高商业银行的经营管理水平，并降低操作出错的概率
C．商业银行应当尽可能地利用信息系统的设定，防范各种操作风险和违法犯罪行为
D．分散式的，可灵活扩充的业务系统有助于商业银行正常开展各项业务
E．商业银行在信息系统方面的科技投人越多，越有助于控制操作风险
正确答案:ABCE 解题思路：集中式的，可灵活扩充的业务系统有助于商业银行正常开展各项业务。
7．从国际、国内银行的良好实践看，我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括的内容是( )。
A．交易账户划分的目的、适用范围、交易账户的定义，交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸
B．列入交易账户的金融工具种类
C．列入交易账户的头寸应符合的条件
D．明显不列入交易账户的头寸
E．交易标识。交易属性的划分应事前确认，事后认定
正确答案:ABCDE 解题思路：E选项交易属性的划分应事前认定，事后确认。
8．商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，正确的是( )。
A．难以绝对控制商业银行的敏感信息
B．商业银行无法形成长期的核心竞争力
C．不利于商业银行形成强大的定价能力
D．多适用于规模庞大，资金，技术，人力资源雄厚的大中型商业银行
E．以上说法都不正确
正确答案:ABC 解题思路：D选项风险管理部门更加适应于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行。
9．压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。
A．为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
B．帮助商业银行重估模型假设
C．提供商业银行对自身风险特征的理解
D．评估商业银行在盈利性和流动性两方面承受压力的能力
E．帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
正确答案:ABCE 解题思路：D压力测试是评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。
10．关于风险转移说法正确的有( )。
A．风险转移是指通过购买某种金融产品或者采取其他合法经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法
B．风险转移包括保险转移和非保险转移
C．风险转移的实施成本主要存在于风险分析和经济资本配置方面的支出
D．风险转移只能降低非系统性风险，对于共同因素引起的系统性风险无能为力
E．风险转移在实际业务应用中包括出口信贷保险，期权合约；担保和备用信用证，第三方信用担保等实际操作
正确答案:ABE 解题思路：C风险规避策略的实施成本主要存在于风险分析和经济资本配置方面的支出。D风险分散只能降低非系统性风险，对于共同因素引起的系统性风险无能为力，此时运用风险转移策略是最为直接，最有效的。
三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。
11．如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或者下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。
A．对
B．错
正确答案:B
12．压力测试是一种风险管理技术，压力测试越多越容易抓住风险管理的实质和要害，也就意味着更高的风险管理水平。
A．对
B．错
正确答案:B
13．用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或零，分子分母中都不能包含该年的数据。
A．对
B．错
正确答案:A
14．《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是基本指标法。
A．对
B．错
正确答案:B
15．对操作风险指标的监测分析有助于商业银行准确预测操作风险的变化趋势。因此，操作风险监测报告应该对风险指标的变化情况、与门槛值的距离等作出分析和解释。
A．对
B．错
正确答案:A
