2012年银行从业资格考试风险管理考前冲刺试题六
发布时间：2012-05-22 共1页
考前冲刺(六)
| 一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 |
1．小王刚刚买了一年期的股票，假设股票市场一年可能出现5种情况，每种情况对应的概率和收益率如下表所示： 则根据表格所示数据，小王投资股票市场一年后的预期收益率为( )。 |
| 正确答案:C 解题思路：预期收益率取其概率即所占比率与收益率乘积的总和，带入相关数据可得E=0．05×50％+0．20×15％+0．15×-10％+0．25×-25％+0．35×40％=3．01。 |
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| 2．关于连带责任保证和一般保证，下列说法不正确的是( )。 |
| 正确答案:B 解题思路：连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证的范围内履行责任。 |
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| 3．某银行贷出了价值为10亿元人民币、等级为B的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万元人民币，第二年违约的总价值为1000万元人民币，则该类贷款第二年的边际死亡率为( )。 |
| 正确答案:B 解题思路：边际死亡率(MMR)=等级为B的债券在发行第一年违约的总价值／处于发行第一年的等级为B的债券总价值。 |
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| 4．下列不属于华尔街第二次数学革命的是( )。 |
| 正确答案:D 解题思路：资本资产定价模型CAPM是20世纪60年代威廉?夏普提出的，揭示了在一定条件下资产的风险溢价，系统风险和非系统风险的定量关系，为金融资产的风险管理提供了重要的参考标准，属于华尔街第一次数学革命。 |
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| 5．留置担保形式主要应用范围，下面选项不包括( )。 |
| 正确答案:D 解题思路：留置担保形式主要应用于主要合同而非次要合同。 |
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| 二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 |
| 6．巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的是( )。 |
| 正确答案:BCDE 解题思路：选项A是由于信用等级下降引起的损失，应为信用风险。 |
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| 7．下列选项为马柯维茨"资产组合"理论的基本假设是( )。 |
| 正确答案:ACDE 解题思路：现代资产组合理论的发端始于哈瑞?马科维茨，他在上世纪50年代提出了关于满足投资者目的的各种最佳资产组合的分析理论。其中假设前提中，B选项投资者应为风险厌恶者。 |
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| 8．下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是( )。 |
| 正确答案:ABE 解题思路：使用者是经营者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短；使用者是监管者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高。 |
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| 9．巴塞尔规定使用高级计量法定量标准，商业银行应满足( )。 |
| 正确答案:ABCD 解题思路：E选项是巴塞尔规定的使用高级计量法标准的相关规定。 |
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| 10．在开展操作风险与内部控制评估工作中，可以借助的资料和工具有( )。 |
| 正确答案:ABCD 解题思路：E全员风险识别与报告是操作风险与内部控制评估的工作流程。 |
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| 三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。 |
| 11．《巴塞尔协议》中规定，签署国银行的最低资本限额为银行风险资产的4％，核心资本不能低于风险资产的8％。 |
| 正确答案:B 解题思路：《巴塞尔协议》中规定，签署国银行的最低资本限额为银行风险资产的8％，核心资本不能低于风险资产的4％。 |
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| 12．20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的盈利性。 |
| 正确答案:B 解题思路：20世纪60年代以前，商业银行的风险管理强调保持商业银行资产的流动性。 |
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| 13．担保是指为维护债权人和其他当事人的合法权益，提高贷款偿还的可能性，降低商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障。 |
| 正确答案:A |
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| 14．损失类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息依然无法收回，或只能收回极少的部分。 |
| 正确答案:A |
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| 15．市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生金融市场进行对冲。 |
| 正确答案:A |
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