一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

1．某商业银行资产总额为500亿元，资产风险敞口为300亿元，预期损失为5亿元，则该银行的预期损失率为(      )。 

A．1％

B．1．67％

C．2．5％

D．4％ 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：预期损失率的公式为：预期损失／资产风险敞口×100％，带人相关数据可得5／300×100％。 

 

2．已知某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8％，提取流动资金比例为80％；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5％，提取流动资金比例为30％；核心存款为4000亿元，法定储备率为3％，提取流动资金比例为15％，新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100％。则该商业银行的流动性需求为(      )亿元。 

A．3591

B．367．5

C．3622．25

D．395．2 

 

 

 

正确答案:C　解题思路：银行总的流动性需求=0．8×(敏感负债-法定储备)+0．3×(脆弱资金-法定储备)+0．15×(核心存款-法定储备)+1．0×新增代款。 

 

3．一家银行以利率12％贷款给某企业20亿元人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15％为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动稠率为13％，在支付期内贷款市场价值下降10％，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为(      )。 

A．10％和13％

B．5％和13％

C．15％和10％

D．5％和15％ 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：银行向交易对方支付的现金流的利率为固定利率减货款市场价值的下降，交易对方向银行支付的现金流的利率为浮动利率，所以银行向交易对方支付的现金流的利率为15％-10％=5％，交易对方向银行支付的现金流的利率为13％。 

 

4．关于连带责任保证和一般保证，下列选项说法不正确的是(      )。 

A．两者都保证的是两种不同类型，其承担的法律责任不同

B．连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，但不可以要求保证人在其保证的范围内履行责任

C．一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任

D．一般保证的保证人在主债权履行期间届满后，向债权人提供了债务人可供执行财产的真实情况后，债权人放弃或者怠于行使权利致使该财产不能被执行，保证人可以请求人民法院在其提供可供执行财产的实际价值范围内免除保证责任 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证的范围内履行责任。 

 

5．某跨国公司想投资我国新兴产业的3个项目，已知A项目投资半年的年收益率为5％，B项目年收益率为7％，C项目的季度收益率为3％，D项目的年收益率为12％，则此跨国公司比较这三个项目，最值得投资的是(      )。 

A．项目A

B．项目B

C．项目C

D．项目D 

 

 

 

正确答案:C　解题思路：此跨国公司寻求最值得投资的公司，即比较项目A，B，C，D四者的年收益率大小，项目B年收益率明显低于项目D，可以排出，接下来就来比较项目A，项目C，项目D三者之间的关系。项目A的年收益率是1．05×1．05-1=0．1025，即10．25％；项目C的年收益率为1．03×1．03×1．03×1．03-1=0．1255，即12．55％。项目C的年收益率大于项目D，因此选C。 

 

二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

6．商业银行的经营原则有(      )。 

A．安全性

B．流动行

C．规模性

D．效益性

E．自主性 

 

 

 

正确答案:ABD　解题思路：考察的是商业银行经营的三原则。 

 

7．下列关于计算YAR值的方法；历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是(      )： 

A．历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势

B．蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险

C．历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强

D．蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险

E．历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题，产生大量路径模拟情景等 

 

 

 

正确答案:BE　解题思路：混淆了历史模拟法和蒙特卡洛模拟和优缺点比较，历史模拟法优点考虑了BaAAail现象、没有模型风险；缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度、对历史数据依赖性强、在度量大的资产组合风险时，工作量繁重。蒙特卡洛模拟优点是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题，产生大量路径模拟情景等；缺点是成本高、计算量大，存在模型风险。 

 

8．下列关于流动性风险的说法，正确的有(      )。 

A．流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性

B．流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因

C．实际上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险的长期积聚、恶化的综合作用．结果

D．流动性风险一般是在其他的风险发生之后，所引致的一种最初的表现形式

E．流动性风险具有传染性，一家银行遭到挤兑风险，极易传染到其他银行 

 

 

 

正确答案:ABCE　解题思路：D选项，流动性在其他风险发生后，是导致的最终表现形式。 

 

9．抵押合同应包括的基本内容为(      )。 

A．被担保的主债权种类，数额

B．抵押品的名称

C．抵押担保的范围

D．物移交的时间

E．当时认为需要约定的其他事项等 

 

 

 

正确答案:ABCE　解题思路：D选项是质押合同应当包括的内容。 

 

10．风险分散的方法对商业银行信用风险管理具有重要意义，主要表现在(      )。 

A．商业银行利用多样化的投资分散风险的原理开展全面信贷业务

B．商业银行的风险分散策略成本较之所承担的潜在风险损失相比，仍具有极大的必要性

C．商业银行可以通过贷款打包出售或者与其他商业银行组成银团贷款，使自己的授信对象多样化

D．商业银行多样化授信后，借款人违约信用风险的独立性大大加强，进一步消除了商业银行的经营风险

E．商业银行可以完善相关信贷条例，扩大业务范围，增加盈利的可能性 

 

 

 

正确答案:ABCE　解题思路：D即使商业银行多样化授信后，借款人违约信用风险的独立性大大加强，但这并不意味着商业银行的经营风险可以被消除。 

 

三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。 

11．在商业银行的经营过程中，资本金水平较高的商业银行，风险承担能力就越大。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：在商业银行经营过程中，决定其风险承受能力的有两个因素，一是资本金规模，而是商业银行的风险管理水平，其中资本金水平较高的商业银行有能力接受相对风险较大，收益高的项目，从而比资本水平低的商业银行具有更强的竞争力。 

 

12．市场风险相对于信用风险而言，具有数据优势和易于获取数据信息，并且可选择的金融产品种类丰富，因此具有明显的非系统性特点。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：信用风险具有明显的非系统性风险特性，注意信用风险与市场风险的区别。 

 

13．负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越强。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A 

 

14．房地产和股市发展的过热，意味着存款流失的增加和贷款的增加，从而使得融资缺口扩大，使得银行面临相当大的流动性风险。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A 

 

15．一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成正向变动。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B