一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

1．香港金融管理局建议商业银行应保持7日内的负错配金额不超过负债的(    )。 

A．10％

B．15％

C．25％

D．30％ 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25％。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15％以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10％，1个月内的负错配金额不超过总负债的20％。 

 

2．银行贷款利率或产品定价应覆盖(    )。 

A．违约损失

B．非预期损失

C．极端损失

D．预期损失 

 

 

 

正确答案:D　解题思路：预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失。 

 

3．下列指标计算公式中，不正确的是(    )。 

A．资本金收益率=税后净收入／资本金总额

B．资产收益率=税后净收入／资产总额

C．净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）／资产总额

D．非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入总额-营业支出总额） 

 

 

 

正确答案:D　解题思路：非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／资产总额 

 

4．(    )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。 

A．负债流动性

B．资产流动性

C．资本流动性

D．贷款流动性 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：银行的流动性风险包括资产和负债两个方面。注意不要把资本与资产、贷款与负债混淆。资产的流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即银行资产的变现能力；负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，即筹资的能力。或者更通俗的理解：资产流动性是指努力把自家资产变现；负债流动性是指努力获取别家的资金。 

 

5．下列关于风险的说法，正确的是(    )。 

A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B．信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C．从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

D．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 

 

 

 

正确答案:C　解题思路：通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款。B项中的"只存在"使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。D项中对风险的态度是"忽略不计"的，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。 

 

二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

6．下列(    )指标可以用来衡量商业银行信用风险变化的程度，反映其资产质量从前期到本期的变化。 

A．经风险调整收益率

B．大额贷款集中度

C．正常贷款迁徙率

D．不良贷款迁徙率

E．资本充足率 

 

 

 

正确答案:CD　解题思路：风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标；风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 

 

7．商业银行风险管理部门的主要职责有(    )。 

A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B．在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告

C．负责核准复杂金融产品的定价模型

D．协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估

E．全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用 

 

 

 

正确答案:ABCDE　解题思路：风险管理部门的主要职责即上述所有选项所述。 

 

8．风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理(    )是非常行之有效的办法。 

A．操作风险

B．汇率风险

C．股票风险

D．商品风险

E．信用风险 

 

 

 

正确答案:BCD　解题思路：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。 

 

9．下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有(    )。 

A．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题

B．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

C．可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

D．不存在模型风险

E．计算量很大，且准确性地提高速度较慢 

 

 

 

正确答案:ABCE　解题思路：本题考查蒙特卡洛模拟法的相关知识，需要考生自己看书掌握，本题中D项是很明显的错误，因为对于风险，没有不存在的说法，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。 

 

10．下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是(    )。 

A．正向收益率曲线

B．反向收益率曲线

C．波动收益率曲线

D．水平收益率曲线

E．垂直收益率曲线 

 

 

 

正确答案:ABCD　解题思路：收益率曲线通常表现为四种形态：正向收益率曲线、反向收益率曲线、水平收益率曲线和波动收益率曲线。 

 

三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。 

11．集权式的操作风险管理框架模式更适合中国商业银行。(    ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：集权式的操作风险管理框架模式更适合国外商业银行；而中国商业银行一般适合分权式的管理模式。 

 

12．商业银行记入交易账户的头寸，其交易目的在交易之初就应当被确定，并且不得随意进行调整。(    ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：记入交易账户的头寸具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。 

 

13．给付定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。(    ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 

 

14．流动性比率／指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。(    ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：流动性比率／指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。 

 

15．法人信贷业务是商业银行经营的以企业、机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、外汇交易、商业银行承兑汇票等业务。(    ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：法人信贷业务是商业银行经营的以企业、机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票等业务。