一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

1．下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是(    )。 

A．构造方式多种多样

B．交易灵活便捷

C．通常只能消除部分市场风险

D．不会产生新的交易对方信用风险 

 

 

 

正确答案:D　解题思路：风险无处不在，有借有贷，必然就会产生信用风险。在风险管理的题目中，对风险要一直保持慎重的态度。衍生品对冲带来新的交易，也会带来新的交易对手信用风险。 

 

2．(    )方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。 

A．原始损失数据

B．诱因及对策

C．关键风险指标

D．损失事件 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。因此，A项原始损失数据方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。 

 

3．假设资产组合初始投资额为120万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％，标准差为0.5％的正态分布。那么在95％置信水平下，该资产组合年均值VaR为(    )万元。（标准正态分布95％置信水平下的临界值为1.96） 

A．3.92

B．1.176

C．1.76

D．1.96 

 

 

 

正确答案:D　解题思路：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场，风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 

 

4．商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过(    )来进行操作风险缓释。 

A．提高电子化水平以取代手工操作

B．制定连续营业方案

C．购买电子保险

D．IT系统灾难备援外包 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：题干中已经指出信息基础设施严重受损，为了不影响正常业务运行，应该辅助以手工操作，而A的方案恰恰相反。另外，换个角度解答此题，题目中已说明是操作风险缓释，那么三种缓释手段分别在B、C、D中有所体现了，只有A例外。 

 

5．利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，(    )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。 

A．基准风险

B．期权性风险

C．重新定价风险

D．收益率曲线风险 

 

 

 

正确答案:C　解题思路：重新定价风险又称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。 

 

二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

6．下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有(    )。 

A．对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本

B．对风险较高的客户实行贷款利率上浮

C．将贷款资产证券化后出售

D．为营业场所购买财产保险

E．要求借款人提供第三方担保 

 

 

 

正确答案:DE　解题思路：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。B项属于风险补偿。 

 

7．下列关于风险管理策略的说法，正确的有(    )。 

A．风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统风险

B．商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

C．风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险

D．根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人

E．风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略 

 

 

 

正确答案:BCDE　解题思路：风险分散只能管理非系统风险。 

 

8．下列各项属于流程无效造成银行内部流程风险的表现的有(    )。 

A．缺乏必要的流程

B．项目未达到特定目标

C．管理信息不及时

D．项目资金不足

E．流程中断 

 

 

 

正确答案:BCDE　解题思路：除BCDE四项外，流程无效造成银行内部流程风险的表现还包括流程发生冲突、依赖手工录入、项目主动变更的集中或增加、未保留相应文件、管理信息不准确。A项缺乏必要的流程属于流程缺失造成银行内部流程风险的表现。 

 

9．商业银行流动性风险预警信号有(    )。 

A．商业银行所发行的股票价格下跌

B．所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大，

C．商业银行的外部评级上升

D．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

E．债权人（包括存款人）提前要求兑付，造成支付能力出现不足 

 

 

 

正确答案:ABDE　解题思路：银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题；银行的债务增加，对流动性造成威胁；外部评级上升，是有利的；D项资产来源过于集中；E项发生了挤兑情形。 

 

10．下列关于违约的说法，正确的是(    )。 

A．违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

B．目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

C．违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

D．体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念

E．1988年《巴塞尔资本协议》给出了违约的定义 

 

 

 

正确答案:AC　解题思路：违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义，是估计违约概率(PD)、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了以客户为中心的信用风险管理理念。AC两项正确，B项错误。目前，我国大多数商业银行仍然以"贷款五级分类"作为信用风险管理的主要手段，业内尚无统一的违约定义，D项错误。1988年《巴塞尔资本协议》中没有给出违约定义，它是《巴塞尔新资本协议》中给出的定义，E项错误。 

 

三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。 

11．违约概率是事后检验的结果。(    ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：违约概率是事前估计的结果。 

 

12．高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。(    ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。 

 

13．给付定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。(    ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 

 

14．由于外部数据难以取得，商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。(    ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：由于那些可能危及商业银行安全的低频率、高损失事件是很稀少的，所以必须利用相关的外部数据来解决多数商业银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本数过少而导致统计结果失真的问题。 

 

15．汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。根据商业银行的业务活动，汇率风险大致可以分为外汇风险和结构性风险。(    ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。根据商业银行的业务活动，汇率风险大致可以分为外汇交易风险和外汇结构性风险。