2012年银行从业资格考试风险管理章节练习题十七
发布时间：2012-05-21 共1页
信用风险管理(单项选择题（案例题）)
| 一、单项选择题（案例题） |
| （1-2题共用题干） |
| 某商业银行按照五级分类法对贷款进行分类，从正常类到损失类贷款。对应的非预期损失分别为3亿元、5亿元、6亿元、4亿元、2亿元。各类贷款对应的边际非预期损失是1亿元、2亿元、3亿元、2亿元、1亿元，商业银行分配给五类贷款的总经济资本为60亿元。 |
| 1．根据非预期损失占比，商业银行应当分配给损失类贷款的经济资本为( )亿元。 |
| 2．根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为( )亿元。 |
正确答案:1．A；2．D 解题思路：1.根据非预期损失占比，商业银行应当分配给损失类贷款的经济资本为C =C×CVaR ／(CVaR +CVaR+…+CVaR)=60×2／(3+5+6+4+2)=6(亿元)。2.根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资木为C  =C×△CVaR.gif) ／(△CVaR.gif) +△CVaR +…+△CVaR.gif) )=60×0．1／(0．01+0．03+0．06+0．1+0．1)=20(亿元)。 |
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| （3-5题共用题干） |
该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型(简要版)，N／A表示信息缺失。 |
| 3．在上表中，(a)处可以填入( )。 |
| 4．以下关于(b)的说法，不正确的是( )。 |
| 5．以下关于(c)处的说法，正确的是( )。 |
| 正确答案:3．C；4．D；5．B |
