2012年银行从业资格考试风险管理章节练习题十三
发布时间：2012-05-21 共1页
信用风险管理(多项选择题1)
| 一、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 |
| 1．下列关于商业银行客户评级／评分的验证的说法，正确的是( )。 |
| 正确答案:ABD 解题思路：验证因商业银行资产组合的特征和所面临的市场环境而异，没有普遍适用的验证方法。验证是一个循环过程，随着客户的发展变化以及数据的积累，商业银行应当适时调整、改进其验证方法，验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅；《巴塞尔新资本协议》对验证提出了诸多严格要求。 |
|
|
| 2．普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括( )。 |
| 正确答案:ABCE 解题思路：骆驼(CAMEL)分析系统包括：资本充足性(Capital Adequacy)、资产质量(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利水平(Earnings)、流动性(Liquidity)。 |
|
|
| 正确答案:CD 解题思路：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。AB两项资本充足率和不良贷款拨备覆盖率属于审慎经营类指标；E项股本净回报率属于经营绩效类指标。 |
|
|
| 4．计算商业银行特定客户的信用风险，需要的变量有( )。 |
| 正确答案:BCD 解题思路：预期损失=PD×LGD×EAD，其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。 |
|
|
5．下表是关于内部评级法的要点(N／A表示无信息)。 下列说法正确的是( )。 |
| 正确答案:ADE 解题思路：非零售暴露有期限调整，而零售暴露无期限调整；对于非零售暴露，内部评级法初级法和高级法都必须估计的风险因素是违约概率，而非违约损失率。 |
