2012年银行从业资格考试风险管理考前冲刺7
发布时间：2012-02-28 共1页
考前冲刺(七)
| 一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 |
| 1．在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑( )因素。 |
| 正确答案:D 解题思路：风险限额管理中确定资本分配的权重时要考虑目前的组合集中情况。 |
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| 2．随着中国经济的高速增长，中国未来对能源和初级产品的进口需求将有增无减，而这无疑将推高全球能源和初级产品价格，为此，国家投资公司可以购买全球主要能源和初级产品供应商的部分股票，国家投资公司在市场风险控制中，运用了( )。 |
| 正确答案:C 解题思路：风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。 |
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| 3．连续四次投掷一枚硬币的基本时间有( )件。 |
| 正确答案:C 解题思路：这是概率事件问题，公式为2的N次平方，即2的4次平方。 |
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| 4．已知某商业银行的核心存款额为400亿元，流动性资产为100亿元，贷款平均额为800亿元，则该银行的融资需求为( )亿元。 |
| 正确答案:B 解题思路：第一步，先求出该银行的融资缺口=贷款平均额-核心存款额=800-400=400，第二步计算出，该银行的融资需求=融资缺口+流动性资产=400+100=500。 |
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| 5．某交易部门持有三种资产，头寸分别为1000万元、2000万元和1000万元，对应的年资产百分比收益率分别为5％、10％、15％，投资期为1年，则该部门总的资产百分比收益率为( )。 |
| 正确答案:A 解题思路：百分比收益率的数学表达式为R=(期末投资额一期初投资额)／期初投资额，则本题计算步骤为：期初资产分别为：P01=1000万元，P02=2000万元，P03=1000万元，则期初总资产P0=1000+2000+1000=4000万元。期末资产分别为：P1=1000×1．05=1050万元，P2=2000×1．10=2200万元，P3=1000×1．15=1150万元，则期末总资产P=1050+2200+1150=4400万元，总收益率为：R=R=(期末投资额-期初投资额)／期初投资额=(4400-4000)／4000=10％。 |
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| 二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 |
| 6．下列关于经风险调整的业绩评估方法，说法正确的有( )。 |
| 正确答案:ABCE 解题思路：D选项经风险调整的资本收益率(RAROC)是以经济资本配置为基础的。 |
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| 7．以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。 |
| 正确答案:ADE 解题思路：B．CmdhMeArics的创新之处在于可以计算非交易性资产组合VaR这一难题C．CrediAPorBBolioView模型根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来的数据是不使用历史数据的。 |
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8．根据图示经济合作与发展组织(OECD)公司治理准则模型，下面说法正确的是( )。 |
| 正确答案:ACDE 解题思路：B董兼职能中经济合作与发展组织(OECD)公司治理准则认为公司治理结构应确保董事会会对公司的战略指导和对经营管理层的有效监督，同时确保董事会对公司和股东的责任和忠诚。 |
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| 9．市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与他有关的说法，正确的是( )。 |
| 正确答案:ACDE 解题思路：B缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。 |
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| 10．建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。 |
| 正确答案:BD |
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| 三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。 |
| 11．商业银行的浮动利率负债包括短期储蓄和大额储蓄存单。 |
| 正确答案:B 解题思路：大额储蓄存单属于固定利率负债。 |
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| 12．风险是一个明确的事前概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际损失。 |
| 正确答案:B 解题思路：前半部话正确，但后半部话混淆了风险与损失的区别。 |
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| 13．在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的变化，名义价值一般不具有实际价值。 |
| 正确答案:A |
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| 14．操作风险具有非营利性，商业银行之所以要承担它是因为不可避免，所以要求商业银行在操作风险上的管理策略要在保持一定的管理成本之上尽可能降低。 |
| 正确答案:A |
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| 15．流动比率用来判断企业归还短期债务能力，分析企业当前现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力，但它不能反映资产的构成和质量，尤其不能反映企业存贷方面存在的问题。 |
| 正确答案:A |
