考前冲刺(一)
一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．客户信用评级中，违约概率的估计包括(　　)两个层面。
A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

正确答案:A
 
2．下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是(　　)。
A．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B．跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C．转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
D．商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

正确答案:D
 
3．某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元。经济资本为16000万元，则RAROC等于(　　)。
A．4．38％
B．6．25％
C．5．00％
D．5．63％

正确答案:A
 
4．"不要将所有鸡蛋放在一个篮子里"这一投资格言说明的风险管理策略是(　　)。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险补偿

正确答案:A
 
5．期权费由期权的(　　)两部分组成。
A．市场价值和内在价值
B．市场价值和时间价值
C．内在价值和时间价值
D．时间价值和利率水平

正确答案:C
 
二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
6．下列关于风险管理策略的说法，正确的有(　　)。
A．风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统风险
B．商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C．风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险
D．根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
E．风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略

正确答案:BCDE
 
7．根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于个人循环零售贷款的说法，不正确的有(　　)。
A．贷款余额是确定的
B．贷款是循环的、无抵押的
C．贷款子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元(或等值货币)
D．必须保留子组合的损失率数据，以便分析损失率波动情况
E．风险处理方式应与子组合相区别

正确答案:AE
 
8．影响违约损失率的主要因素包括(　　)。
A．清偿优先性
B．抵押品
C．借款企业的资本结构
D．公司所在行业
E．当前经济处于繁荣还是萧条

正确答案:ABCDE
 
9．下列关于资本作用的说法。正确的有(　　)。
A．商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一
B．在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源
C．在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能
D．在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用
E．现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

正确答案:ACE
 
10．产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在(　　)等方面存在不完善、不健全等问题。
A．业务管理框架
B．数据信息质量
C．风险管理要求
D．权利义务结构
E．内部系统安全

正确答案:ACD
 
三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。
11．商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
A．对
B．错

正确答案:A
 
12．在表外项目的处理中，与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证，信用转换系数为50％。
A．对
B．错

正确答案:B