操作风险管理(多项选择题2)
一、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括(   )。
A．资格要求
B．定性标准
C．定量标准
D．情景分析
E．内部控制

正确答案:ABCDE　解题思路：高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。其中关于定量标准，商业银行操作风险计量系统的建立应基于本行内部积累的损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制四个基本要素，并对其在操作风险计量系统中的作用和权重作出书面合理界定。因此，题中选项都正确。
 
2．下列属于可缓释的操作风险的是(   )。
A．火灾
B．抢劫
C．高管欺诈
D．改变市场定位
E．交易差错

正确答案:ABC　解题思路：根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。故ABC选项正确。D选项属于可规避的操作风险，E选项属于可降低的操作风险。
 
3．下列有关替代标准法的说法，正确的是(   )。
A．替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法
B．商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度
C．使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
D．采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定
E．采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本

正确答案:AB　解题思路：替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法。商业银行使用替代标准法应当能够证明使用该方法与使用标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度。故AB选项正确。C选项为标准法的要求，DE选项为高级计量法的要求。
 
4．在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的(   )三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。
A．风险指标
B．风险成因
C．风险成本
D．风险损失
E．风险发生频率

正确答案:ABD　解题思路：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
 
5．在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有(   )。
A．流程分析法
B．情景模拟法
C．风险地图法
D．调查问卷法
E．损失分布法

正确答案:ABD　解题思路：在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用流程分析法、情景模拟法、引导会议法、调查问卷法等方法，并借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料进行操作风险自我评估。故ABD选项正确。CE选项均为操作风险的评估方法之一。