操作风险管理(多项选择题1)
一、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准主要包括(　　)。
A．资格要求
B．定性标准
C．定量标准
D．内部数据要求
E．外部数据要求

正确答案:ABCDE　解题思路：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据和外部数据要求。
 
2．关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准，下列说法正确的是(　　)。
A．商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架
B．商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在的较严重的概率分布"尾部"损失事件
C．只有采取损失分布法，商业银行才需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准
D．商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序
E．任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

正确答案:ABDE　解题思路：高级计量法主要有内部衡量法、损失分布法以及记分卡等，但无论采用哪种方法，商业银行必须表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准，因此，C项错误。
 
3．下列属于风险缓释措施的有(   )。
A．制定应急和连续营业方案
B．建立完善的风险监管体系
C．购买保险
D．业务外包
E．计提预期损失

正确答案:ACD　解题思路：风险缓释可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。
 
4．商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括(　　)。
A．风险状况
B．损失程度
C．诱因及对策
D．关键风险指标
E．资金规模

正确答案:ACD　解题思路：风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。
 
5．为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了"因果关系模型"方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤(    )。
A．定义操作风险并分类
B．文件证明和收集数据
C．建立模型
D．重新进行数据收集
E．确定模型并实施

正确答案:ABCDE　解题思路：题目所给选项即为该方法包括的5个步骤，考生需掌握。