2012年银行从业资格考试章节练习题集——风险管理测试题21
发布时间：2012-02-20 共1页
市场风险管理(多项选择题1)
| 一、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 |
| 1．风险价值分析方法的优点有( )。 |
| 正确答案:ACE 解题思路：风险价值分析方法的优点有：①可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示，因此银行管理层可以比较不同业务部门风险大小，进行绩效评估，设定风险限额；②将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制；③由于风险价值具有高度的概括性，简明易懂，因此，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。 |
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| 2．运用缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一，下列方法正确的是( )。 |
| 正确答案:AC 解题思路：预期市场利率上升的时候，银行应主动营造敏感性正缺口，通过缩短资产到期日，延长负债到期日，增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债来实现。这样，当市场利率上升的时候能扩大净利息差额。而预期市场利率下降的时候，银行应主动营造敏感性负缺口，过延长资产到期日，缩短负债到期日，减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债来实现。这样，当市场利率下降的时候能扩大净利息差额。 |
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3．一些大的银行并不单单是利用持续期缺口模型进行风险规避(D =0)，它们可能会利用持续期模型使股东权益最大化，下列正确的是( )。 |
正确答案:BD 解题思路：银行的管理实施行为如表所示： |
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| 4．银行的外汇买卖风险管理通常采取的各种限额控制方法包括( )。 |
| 正确答案:ABCD 解题思路：银行的外汇买卖风险管理技术主要包括即期外汇头寸限额、掉期外汇买卖限额、敞口头寸限额及止损点限额等。 |
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| 5．金融期货按照交易对象的不同，可分为( )。 |
| 正确答案:ABCE 解题思路：金融期货按照交易对象的不同，可分为三种：①货币期货又称外汇期货，所交易的对象是外汇期货合约，主要用来规避外汇市场上汇率波动的风险；②利率期货，即以利率期货合约为交易对象的交易，主要用来规避金融市场上利率波动的风险；③股票指数期货，其交易对象是股票市场的价格指数，可用来规避股市波动的系统风险。 |
