信用风险管理(判断题2)
一、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。
1．CreditMonitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。
 
2．集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于横向一体化集团的关联交易。
 
3．商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。
A．对
B．错

正确答案:A　解题思路：银行规模大，面临的风险管理难度就越大，对某问题的评价缺乏一致性的问题会更突出。
 
4．违约概率与违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。本题干错误点是"两者之间的对比分析是'事前分析'的一项重要内容"，应该是事后分析。
 
5．贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。
A．对
B．错

正确答案:A　解题思路：贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。