二、多选题
1.根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当（BCDE）发生时，债务人即被视为违约。
A．债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天
B．商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
C．债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务
D．银行停止对债务人贷款计息
E．债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务
2.在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括（AD）。
A．资产收益率指标
B．死亡率指标
C．边际死亡率指标
D．流动性指标
E．期权费指标
3.在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括（BDE）。
A．GDP
B．通货膨胀
C．实际汇率变量
D．外债
E．违约史指标
4.《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括（ABCE）。
A．商业银行必须定期进行模型的验证
B．商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
C．商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
D．商业银行必须在实际违约率概率持续高于预期值的情况下下调预期值
E．商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较
5.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有（BC）。
A．压力测试必须具有意义且足够审慎
B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险的压力测试
E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
6.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标包括（CD）。
A．资本充足率
B．大额风险集中度
C．正常贷款迁徙率
D．不良贷款迁徙率
E．成本收入比
7.有效的信用监测体系应实现的目标包括（ABCE）。
A．确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势
B．监测对合同条款的遵守情况
C．评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势
D．识别信用风险
E．对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序
8.由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（BDE）。
A．分别制订标准，实施个体控制
B．掌握充分信息，避免过度授信
C．尽量多用保证，争取少用抵押
D．授信协议约定，关联交易必报
E．主办银行牵头，协调信贷业务
9.下列方法中，（ABC）被应用于违约风险区分能力的验证。
A．CAP曲线与AR值
B．ROC曲线与A值
C．KS检验
D．二项分布检验
E．扩展的交通灯检验
10.下列关于信用联动票据的说法，不正确的有（CD）。
A．又称为信用关联票据
B．包括固定收益债券和相关的信用衍生产品的组合、以商业银行某些资产的信用状况为基础资产的信用衍生产品两种类型
C．SPV不承担贷款资产的信用风险
D．当商业银行资产发生违约后，投资者可以获得基础资产的全部价值
E．SPV是信用联动票据的中介
11.新发生不良贷款的外部原因包括（BCDE）。
A．违反贷款授权授信规定
B．企业经营管理不善或破产倒闭
C．企业逃废银行债务
D．企业违法违规
E．地方政府行政干预
三、判断题
1. 国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。（T）
2. 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03％中的较高者。（F）
3. 根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（F）
4. 贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（T）
5. 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。（T）
6. 申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、损益表等；成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。（T）
7. 实践证明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。（F）
8. 现金流是指现金在一个公司的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量表分为三部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。（T）
9. 验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。（T）
10. 贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。（F）
11. 如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、Y之间是独立的。（F）
12. 情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。（F）
13. 在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。（F）
