然后在新数列的基础上,利用线性趋势模型 计算出分离了季节因素后新数列的趋势值,求出的拟合方程为:所得数列为第六列。利用去除季节因素后的新数列除以此趋势数列得到表3-26的第七列,这一列时间数列是先后剔除了季节因素和趋势因素后剩余的数列,只含有的循环因素和不规则因素,即完成了这一步。最后,用此数列(第八列)进行移动项数k=3的移动平均进行平滑,便得到了循环波动因素的指数,见第八列。
表3-26
年/季 | 时间编号 | 各季上市量Y | 季节指数S | 季节分离后数列Y/S | 季节分离后趋势T | 周期及随机波动C×I | 周期波动C | 随机波动I |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1997/1 | 1 | 25 | 0.7922 | 31.56 | 31.17 | 1.01 | ||
2 | 32 | 1.0424 | 30.70 | 31.73 | 0.97 | 0.96 | 1.01 | |
3 | 37 | 1.2752 | 29.01 | 32.28 | 0.90 | 0.92 | 0.98 | |
4 | 26 | 0.8902 | 29.21 | 32.84 | 0.89 | 0.97 | 0.91 | |
1998/1 | 5 | 30 | 0.7922 | 37.87 | 33.40 | 1.13 | 1.03 | 1.10 |
6 | 38 | 1.0424 | 36.46 | 33.96 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | |
7 | 42 | 1.2752 | 32.94 | 34.52 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | |
8 | 30 | 0.8902 | 33.70 | 35.08 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | |
1999/1 | 9 | 29 | 0.7922 | 36.61 | 35.64 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
10 | 39 | 1.0424 | 37.41 | 36.20 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | |
11 | 50 | 1.2752 | 39.21 | 36.76 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | |
12 | 35 | 0.8902 | 39.32 | 37.32 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | |
2000/1 | 13 | 30 | 0.7922 | 37.87 | 37.88 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
14 | 39 | 1.0424 | 37.41 | 38.44 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | |
15 | 51 | 1.2752 | 39.99 | 38.99 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | |
16 | 37 | 0.8902 | 41.56 | 39.55 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | |
2001/1 | 17 | 29 | 0.7922 | 36.61 | 40.11 | 0.91 | 0.98 | 0.93 |
18 | 42 | 1.0424 | 40.29 | 40.67 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | |
19 | 55 | 1.2752 | 43.13 | 41.23 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | |
20 | 38 | 0.8902 | 42.69 | 41.79 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | |
2002/1 | 21 | 31 | 0.7922 | 39.13 | 42.35 | 0.92 | 0.97 | 0.95 |
22 | 43 | 1.0424 | 41.25 | 42.91 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | |
23 | 54 | 1.2752 | 42.35 | 43.47 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | |
24 | 41 | 0.8902 | 46.06 | 44.03 | 1.05 |
(2)不规则变动的测定。